Сравнение GTFHX с MCNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX).
GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFHX и MCNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFHX и MCNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у MCNAX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции GTFHX уступали акциям MCNAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 3.78% соответственно.
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFHX и MCNAX
GTFHX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MCNAX в 0.71%.
Доходность на риск
GTFHX vs. MCNAX — Ранг доходности на риск
GTFHX
MCNAX
Сравнение GTFHX c MCNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFHX | MCNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 5.49 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFHX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GTFHX и MCNAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFHX и MCNAX
Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MCNAX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок GTFHX и MCNAX
Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки MCNAX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и MCNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFHX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -27.65% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -5.10% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -22.20% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.49% | -22.20% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.16% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -4.45% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.30% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFHX и MCNAX
Текущая волатильность для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) составляет 0.76%, в то время как у Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFHX | MCNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.84% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.21% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 6.74% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 7.57% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 6.79% | -3.56% |