Сравнение GTFHX с MBOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX).
GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. MBOAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFHX и MBOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFHX и MBOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
MBOAX Madison Core Bond Fund | -0.46% | 6.96% | 1.14% | 5.63% | -12.82% | -1.85% | 9.22% | 8.31% | -0.98% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у MBOAX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции GTFHX уступали акциям MBOAX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.67% соответственно.
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
MBOAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFHX и MBOAX
GTFHX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MBOAX в 0.85%.
Доходность на риск
GTFHX vs. MBOAX — Ранг доходности на риск
GTFHX
MBOAX
Сравнение GTFHX c MBOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Madison Core Bond Fund (MBOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFHX | MBOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.19 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFHX | MBOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.74 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GTFHX и MBOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFHX и MBOAX
Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MBOAX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
MBOAX Madison Core Bond Fund | 3.12% | 3.39% | 3.27% | 2.73% | 1.88% | 1.85% | 3.77% | 2.42% | 2.48% | 2.28% | 2.72% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок GTFHX и MBOAX
Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки MBOAX в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и MBOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFHX | MBOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -17.78% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -2.73% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -17.55% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.49% | -17.78% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.67% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.36% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFHX и MBOAX
Текущая волатильность для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) составляет 0.76%, в то время как у Madison Core Bond Fund (MBOAX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFHX | MBOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.58% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 2.52% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 4.32% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.58% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.63% | -1.40% |