PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTFHX с MBLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTFHX с MBLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTFHX (Madison Tax-Free National Fund) and MBLAX (Madison Diversified Income Fund) are both mutual funds - GTFHX is a Municipal Bonds fund managed by Madison Funds, while MBLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, GTFHX returned 1.48%/yr vs 6.51%/yr for MBLAX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GTFHX charges 0.76%/yr vs 1.11%/yr for MBLAX.

Доходность

Сравнение доходности GTFHX и MBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Madison Diversified Income Fund (MBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTFHX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у MBLAX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GTFHX уступали акциям MBLAX по среднегодовой доходности: 1.48% против 6.51% соответственно.

GTFHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.35%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.48%

MBLAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.13%
С начала года
3.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.35%
3 года*
7.18%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTFHX и MBLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		0.99%3.91%0.43%4.00%-6.21%0.02%4.20%6.64%0.87%3.03%
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		3.63%6.70%4.80%3.38%-7.99%14.42%7.57%19.28%-1.22%12.84%

Correlation

The correlation between GTFHX and MBLAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

-0.00

The correlation between GTFHX and MBLAX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Tax-Free National Fund

Madison Diversified Income Fund

Часто сравнивают с GTFHX:
GTFHX с MBOAXGTFHX с MMDAXGTFHX с BVAOXGTFHX с BHBFXGTFHX с MAGSXGTFHX с MCNAXGTFHX с GTSGX
Часто сравнивают с MBLAX:
MBLAX с MBOAXMBLAX с BHBFXMBLAX с MAGSXMBLAX с MMDAXMBLAX с BVAOXMBLAX с MCNAXMBLAX с GTSGX

Доходность на риск

GTFHX vs. MBLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTFHX
Ранг доходности на риск GTFHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MBLAX
Ранг доходности на риск MBLAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTFHX c MBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Madison Diversified Income Fund (MBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTFHXMBLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.81

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.68

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.34

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.48

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

8.73

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTFHX vs. MBLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTFHX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа MBLAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTFHX и MBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTFHXMBLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.81

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.59

+0.56

Просадки

Сравнение просадок GTFHX и MBLAX

Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки MBLAX в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и MBLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTFHXMBLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.88%

-26.64%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-3.42%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-7.37%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-23.81%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.49%

-23.81%

+13.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.89%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-4.75%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GTFHX и MBLAX

Текущая волатильность для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) составляет 0.65%, в то время как у Madison Diversified Income Fund (MBLAX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTFHXMBLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.01%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

3.43%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

4.69%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

10.56%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

10.93%

-7.70%

Сравнение комиссий GTFHX и MBLAX

GTFHX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MBLAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTFHX и MBLAX

Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MBLAX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		2.69%2.51%2.23%1.99%2.54%2.58%1.84%2.78%2.65%2.63%3.06%2.99%
MBLAX
Madison Diversified Income Fund		4.42%4.92%7.37%15.29%8.09%12.04%2.77%6.69%10.66%3.14%5.38%4.00%

Часто задаваемые вопросы

GTFHX and MBLAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLAX has higher volatility (1.01%) compared to GTFHX (0.65%). In terms of maximum drawdown, GTFHX dropped -13.88% vs MBLAX's -26.64%.

GTFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTFHX и MBLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор