PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGSX с EKBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MAGSX returned 7.63%/yr vs 16.58%/yr for EKBAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAGSX charges 0.71%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 37.09%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 7.63% против 16.58% соответственно.

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%

EKBAX

1 день
0.39%
1 месяц
12.24%
С начала года
37.09%
6 месяцев
36.67%
1 год
65.95%
3 года*
32.50%
5 лет*
19.40%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGSX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		37.09%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Correlation

The correlation between MAGSX and EKBAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.89

The correlation between MAGSX and EKBAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SPYEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с FELAX

Доходность на риск

MAGSX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXEKBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.04

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
5.03

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.70

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

9.05

-6.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

38.12

-27.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.04

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.07

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и EKBAX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и EKBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-55.64%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.32%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-23.55%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-24.84%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-32.33%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.98%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.74%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и EKBAX

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.34%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.56%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

13.02%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

16.44%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

18.16%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

17.57%

-4.50%

Сравнение комиссий MAGSX и EKBAX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и EKBAX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности EKBAX в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.02%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Часто задаваемые вопросы

MAGSX and EKBAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKBAX has higher volatility (6.56%) compared to MAGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MAGSX dropped -56.06% vs EKBAX's -55.64%.

EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGSX и EKBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор