PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с QDVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 27.18% vs 25.91% for QDVO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 8.25%.

MAGS

1 день
2.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
27.18%
3 года*
31.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
1.18%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.48%
1 год
25.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и QDVO

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.00%22.99%19.86%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.25%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between MAGS and QDVO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between MAGS and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и QDVO

Секторы
MAGS
QDVO

Технологии

10.9%
50.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

MAGS
10.9%
QDVO
50.4%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
QDVO
12.9%

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
QDVO
15.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

QDVO
2.2%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

QDVO
6.2%

Энергетика

MAGS

-

QDVO
0.9%

Финансовые услуги

MAGS

-

QDVO
3.8%

Здравоохранение

MAGS

-

QDVO
4.9%

Промышленность

MAGS

-

QDVO
2.9%

Недвижимость

MAGS

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

MAGS vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.06

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.80

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.55

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

10.10

-5.16

MAGS vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и QDVO

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-17.75%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-10.21%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.34%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.40%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.57%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и QDVO

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.16%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

9.63%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

12.68%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

17.56%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

17.56%

+8.43%

Сравнение комиссий MAGS и QDVO

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и QDVO

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QDVO в 10.27%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.27%9.92%2.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and QDVO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (6.52%) compared to QDVO (4.16%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, MAGS leads with 27.18% vs 25.91% for QDVO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 27.18% return vs 25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.47% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор