PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

MAGS и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и PXQ

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%19.48%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS

Сравнение комиссий MAGS и PXQ

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGS vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.79

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.50

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.26

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

15.18

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PXQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.79

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.49

+0.87

Корреляция

Корреляция между MAGS и PXQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и PXQ

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PXQ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и PXQ

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-57.18%

+27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-12.94%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-4.97%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-10.82%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.78%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и PXQ

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеют волатильность 8.50% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

8.36%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.60%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

23.35%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

22.87%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

22.72%

+3.56%