PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с PPA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. MAGS is actively managed, while PPA is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 28.86%/yr for PPA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и PPA

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%14.37%

Correlation

The correlation between MAGS and PPA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов MAGS и PPA

Секторы
MAGS
PPA

Технологии

10.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

5.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
10.9%
PPA
9.1%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
PPA

-

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
PPA
0.1%

Сырьевые материалы

MAGS

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

PPA

-

Энергетика

MAGS

-

PPA

-

Финансовые услуги

MAGS

-

PPA
0.1%

Здравоохранение

MAGS

-

PPA

-

Промышленность

MAGS

-

PPA
90.7%

Недвижимость

MAGS

-

PPA

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

MAGS vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.14

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.11

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

5.94

-1.74

MAGS vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и PPA

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-57.37%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.71%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-15.24%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-6.15%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.18%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и PPA

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.91%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

17.06%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

20.04%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

18.70%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

20.73%

+5.24%

Сравнение комиссий MAGS и PPA

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и PPA

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and PPA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.91%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs PPA's -57.37%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 28.86% for PPA. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 28.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.38% for PPA.

MAGS is categorized as Technology Equities, while PPA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор