PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

MAGS и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и MAG7.L

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%39.28%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQMAG7.L с IAU

Сравнение комиссий MAGS и MAG7.L

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGS vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSMAG7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.18

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.14

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.25

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

0.69

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MAG7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MAG7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.18

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

-0.07

+1.42

Корреляция

Корреляция между MAGS и MAG7.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MAG7.L

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и MAG7.L

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-91.14%

+61.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-71.56%

+52.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-74.60%

+60.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-46.88%

+42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

26.35%

-20.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MAG7.L

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) волатильность равна 37.26%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

37.26%

-28.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

70.93%

-55.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

120.58%

-91.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

125.39%

-99.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

125.39%

-99.11%