Сравнение MAG7.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MAG7.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAG7.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAG7.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -53.67% | -28.43% | 150.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MAG7.L
- 1 день
- 18.44%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- -53.67%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAG7.L и VOO
MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MAG7.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
MAG7.L
VOO
Сравнение MAG7.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAG7.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.01 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.55 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 7.31 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAG7.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.01 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между MAG7.L и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAG7.L и VOO
MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MAG7.L и VOO
Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAG7.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.14% | -33.99% | -57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.56% | -11.98% | -59.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -5.55% | -69.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -3.72% | -43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 2.55% | +23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAG7.L и VOO
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAG7.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.26% | 5.34% | +31.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 9.47% | +61.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 18.11% | +102.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.39% | 16.82% | +108.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.39% | 17.99% | +107.40% |