Сравнение MAG7.L с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
MAG7.L и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAG7.L и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAG7.L и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -53.67% | -28.43% | 150.95% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 18.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.
MAG7.L
- 1 день
- 18.44%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- -53.67%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAG7.L и IYW
MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
MAG7.L vs. IYW — Ранг доходности на риск
MAG7.L
IYW
Сравнение MAG7.L c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAG7.L | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.13 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.77 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 5.68 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAG7.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.13 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MAG7.L и IYW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAG7.L и IYW
MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MAG7.L и IYW
Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAG7.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.14% | -81.90% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.56% | -17.81% | -53.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -12.65% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -34.87% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 5.55% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAG7.L и IYW
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAG7.L | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.26% | 8.23% | +29.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 15.99% | +54.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 26.92% | +93.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.39% | 25.78% | +99.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.39% | 24.98% | +100.41% |