Сравнение MAG7.L с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MAG7.L и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MAG7.L и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAG7.L и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -53.67% | -28.43% | 150.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 13.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
MAG7.L
- 1 день
- 18.44%
- 1 месяц
- -25.61%
- С начала года
- -53.67%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAG7.L и JEPQ
MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
MAG7.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MAG7.L
JEPQ
Сравнение MAG7.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAG7.L | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.66 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.82 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 8.93 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAG7.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.84 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между MAG7.L и JEPQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAG7.L и JEPQ
MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MAG7.L и JEPQ
Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAG7.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.14% | -20.07% | -71.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.56% | -11.58% | -59.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -4.89% | -69.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.88% | -3.55% | -43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.35% | 2.36% | +23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAG7.L и JEPQ
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAG7.L | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.26% | 6.08% | +31.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.93% | 10.52% | +60.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.58% | 18.54% | +102.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.39% | 16.91% | +108.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.39% | 16.91% | +108.48% |