PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

MAG7.L и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и GRNY

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%36.80%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQMAG7.L с IAU
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий MAG7.L и GRNY

И MAG7.L, и GRNY имеют комиссию равную 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

MAG7.L vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.LGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.26

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.86

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.41

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

7.89

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.LGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.56

-0.63

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и GRNY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и GRNY

Ни MAG7.L, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и GRNY

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.LGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-24.18%

-66.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-13.36%

-58.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-8.39%

-66.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-4.33%

-42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

4.08%

+22.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и GRNY

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.LGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

6.27%

+30.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

14.35%

+56.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

24.51%

+96.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

24.00%

+101.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

24.00%

+101.39%