PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAG7.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAG7.L с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

MAG7.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и VTI

2026 (YTD)20252024
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%-28.43%150.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQMAG7.L с IAU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий MAG7.L и VTI

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

MAG7.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAG7.LVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.98

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.52

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.54

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

7.30

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAG7.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.98

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.48

-0.55

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и VTI

MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и VTI

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

MAG7.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.14%

-55.45%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.56%

-12.30%

-59.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.60%

-5.54%

-69.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.88%

-8.08%

-38.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.35%

2.60%

+23.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и VTI

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAG7.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.26%

5.48%

+31.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.93%

9.75%

+61.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.58%

19.02%

+101.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.39%

17.41%

+107.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.39%

18.29%

+107.10%