Сравнение MAG7.L с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares Gold Trust (IAU).

MAG7.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и IAU

	2026 (YTD)	2025	2024
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	-53.67%	-28.43%	150.95%
IAU iShares Gold Trust	10.48%	63.95%	20.17%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

MAG7.L

1 день: 18.44%

1 месяц: -25.61%

С начала года: -53.67%

6 месяцев: -53.35%

1 год: 21.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IAU

1 день: 1.72%

1 месяц: -10.66%

С начала года: 10.48%

6 месяцев: 23.05%

1 год: 52.36%

3 года*: 33.88%

5 лет*: 22.19%

10 лет*: 14.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Название символа

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с MAG7.L:

MAG7.L с VOO MAG7.L с MAGS MAG7.L с VTI MAG7.L с QQQ MAG7.L с GRNY MAG7.L с IYW MAG7.L с JEPQ

Часто сравнивают с IAU:

IAU с GLD IAU с GLDM IAU с IAUM IAU с SGOL IAU с GDX IAU с PHYS IAU с VOO

Сравнение комиссий MAG7.L и IAU

MAG7.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

MAG7.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

IAU

iShares Gold Trust

Доходность на риск

MAG7.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAG7.L	IAU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	1.90	-1.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	2.33	-1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.35	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	2.72	-2.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.69	9.95	-9.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAG7.L	IAU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	1.90	-1.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.26	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	0.65	-0.72

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и IAU

Ни MAG7.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и IAU

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAG7.L	IAU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.14%	-45.14%	-46.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.56%	-19.18%	-52.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.93%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.60%	-11.71%	-62.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.88%	-15.98%	-30.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.35%	5.23%	+21.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и IAU

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAG7.L	IAU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.26%	10.44%	+26.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	70.93%	24.15%	+46.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.58%	27.64%	+92.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	125.39%	17.70%	+107.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	125.39%	15.83%	+109.56%

Сравнение MAG7.L с IAU

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и IAU

Сравнение доходности по годам MAG7.L и IAU

Доходность по периодам

MAG7.L

IAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAG7.L и IAU

Доходность на риск

MAG7.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

MAG7.L

IAU

Сравнение MAG7.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAG7.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и IAU

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и IAU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и IAU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)