PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с IWF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. MAGS is actively managed, while IWF is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 22.33%/yr for IWF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 2.87%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWF

1 день
0.03%
1 месяц
-2.22%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.39%
1 год
20.40%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.90%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и IWF

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.87%18.33%33.12%25.44%

Correlation

The correlation between MAGS and IWF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.91

The correlation between MAGS and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и IWF

Секторы
MAGS
IWF

Технологии

10.9%
53.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
12.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

5.0%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

MAGS
10.9%
IWF
53.9%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
IWF
12.7%

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
IWF
12.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

IWF
0.3%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

IWF
2.4%

Энергетика

MAGS

-

IWF
0.3%

Финансовые услуги

MAGS

-

IWF
5.0%

Здравоохранение

MAGS

-

IWF
6.9%

Промышленность

MAGS

-

IWF
5.4%

Недвижимость

MAGS

-

IWF
0.4%

Коммунальные услуги

MAGS

-

IWF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

MAGS vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.19

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.66

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.83

+0.37

MAGS vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWF равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и IWF

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-64.25%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-16.27%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-23.36%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.56%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-22.06%

+17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.93%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и IWF

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.36%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

12.40%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

15.95%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

21.46%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

21.00%

+4.97%

Сравнение комиссий MAGS и IWF

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и IWF

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IWF в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and IWF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to IWF (5.36%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs IWF's -64.25%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 22.33% for IWF. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 22.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.35% for IWF.

MAGS is categorized as Technology Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.18% for IWF.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор