PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.29%/yr vs 28.04%/yr for FBCG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и FBCG

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%32.58%

Correlation

The correlation between MAGS and FBCG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between MAGS and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и FBCG

Секторы
MAGS
FBCG

Технологии

10.9%
48.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
17.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
17.1%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

MAGS
10.9%
FBCG
48.9%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.9%
FBCG
17.2%

Коммуникационные услуги

MAGS
5.9%
FBCG
17.1%

Сырьевые материалы

MAGS

-

FBCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

FBCG
1.3%

Энергетика

MAGS

-

FBCG
0.4%

Финансовые услуги

MAGS

-

FBCG
2.2%

Здравоохранение

MAGS

-

FBCG
5.6%

Промышленность

MAGS

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

MAGS

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

MAGS

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

MAGS vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.66

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.24

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.12

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

8.07

-3.87

MAGS vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и FBCG

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-43.56%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-15.17%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-27.89%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-4.71%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-11.45%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.99%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и FBCG

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 5.86%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.21%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.09%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.38%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

25.90%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

25.77%

+0.20%

Сравнение комиссий MAGS и FBCG

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и FBCG

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and FBCG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs FBCG's -43.56%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 28.04% for FBCG. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.04% for FBCG.

MAGS is categorized as Technology Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор