PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и DRAM

2026 (YTD)
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		17.42%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between MAGS and DRAM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.42

Сравнение распределения секторов MAGS и DRAM

Секторы
MAGS
DRAM

Технологии

15.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
DRAM
100.0%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
DRAM

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

DRAM

-

Энергетика

MAGS

-

DRAM

-

Финансовые услуги

MAGS

-

DRAM

-

Здравоохранение

MAGS

-

DRAM

-

Промышленность

MAGS

-

DRAM

-

Недвижимость

MAGS

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

MAGS vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

341.95

-340.41

Просадки

Сравнение просадок MAGS и DRAM

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-10.46%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

0.00%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.64%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

73.92%

-53.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

73.92%

-47.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

73.92%

-47.98%

Сравнение комиссий MAGS и DRAM

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и DRAM

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and DRAM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for DRAM.

Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор