PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 33.71%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%20.11%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between MAGS and CHAT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.77

The correlation between MAGS and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и CHAT

Секторы
MAGS
CHAT

Технологии

15.3%
76.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.3%
16.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
CHAT
76.5%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
CHAT
5.6%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
CHAT
16.6%

Сырьевые материалы

MAGS

-

CHAT

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

CHAT

-

Энергетика

MAGS

-

CHAT

-

Финансовые услуги

MAGS

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

MAGS

-

CHAT

-

Промышленность

MAGS

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

MAGS

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

MAGS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
4.72

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.86

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

8.90

-7.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

26.26

-20.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

4.72

-3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.98

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MAGS и CHAT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-31.34%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-16.28%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-31.34%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.66%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.35%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.80%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

11.70%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

24.62%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

30.74%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

29.90%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

29.90%

-3.96%

Сравнение комиссий MAGS и CHAT

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и CHAT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and CHAT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 33.71% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.43% for MAGS.

Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор