PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

MAGS и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%20.11%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий MAGS и CHAT

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.55

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.16

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.51

-3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

15.32

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.55

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между MAGS и CHAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и CHAT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и CHAT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, примерно равная максимальной просадке CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-31.34%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-16.28%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-3.05%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.61%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.86%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

13.18%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

23.54%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

34.44%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

29.33%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

29.33%

-3.05%