PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с AIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 32.45% vs 213.72% for AIS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.47%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и AIS

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%3.57%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between MAGS and AIS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between MAGS and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и AIS

Секторы
MAGS
AIS

Технологии

15.3%
84.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

MAGS
15.3%
AIS
84.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
AIS

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
AIS

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

AIS

-

Энергетика

MAGS

-

AIS

-

Финансовые услуги

MAGS

-

AIS
-0.0%

Здравоохранение

MAGS

-

AIS

-

Промышленность

MAGS

-

AIS
8.9%

Недвижимость

MAGS

-

AIS

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

MAGS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
5.96

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
5.55

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.76

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

13.58

-11.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

44.68

-38.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 5.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

5.96

-4.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

3.11

-1.55

Просадки

Сравнение просадок MAGS и AIS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-32.78%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-15.84%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.81%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.44%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и AIS

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.89%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

16.28%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

30.16%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

36.13%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

38.08%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

38.08%

-12.15%

Сравнение комиссий MAGS и AIS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и AIS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and AIS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 32.45% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 32.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор