PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и AIS


2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-11.04%22.99%3.57%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Magnificent Seven ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий MAGS и AIS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

MAGS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGSAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.73

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.20

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.38

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

18.48

-12.91

MAGS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGSAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.73

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между MAGS и AIS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и AIS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.66%1.48%0.81%0.44%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и AIS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGSAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-32.78%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-18.75%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-7.84%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.97%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и AIS

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGSAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

15.36%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

27.11%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

36.65%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

36.16%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

36.16%

-9.88%