Сравнение MAGRX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.97% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и VTMFX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MAGRX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MAGRX
VTMFX
Сравнение MAGRX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.34 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.94 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.73 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 8.12 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.34 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и VTMFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и VTMFX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и VTMFX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -28.49% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -6.82% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -17.40% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -21.87% | -28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.00% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -3.57% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.45% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и VTMFX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 2.86% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 4.82% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 8.55% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 8.51% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 9.10% | +13.53% |