Сравнение MAGRX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 11.12% против 2.58% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и IEYYX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
MAGRX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
MAGRX
IEYYX
Сравнение MAGRX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.72 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.48 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.54 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 19.41 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.72 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и IEYYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и IEYYX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности IEYYX в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и IEYYX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -85.16% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -11.93% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -30.43% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -81.45% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -25.93% | +23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -35.27% | +19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.17% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и IEYYX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.56% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 9.81% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 16.32% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.30% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 31.00% | -8.37% |