Сравнение MAGRX с HYGW
MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both funds - MAGRX is a Energy Equities fund managed by BlackRock, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. Over the past 3 years, MAGRX returned 15.06%/yr vs 5.74%/yr for HYGW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MAGRX charges 0.87%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 1.89%.
MAGRX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.00%
HYGW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGRX и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 17.64% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 8.84% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.89% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
Correlation
The correlation between MAGRX and HYGW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between MAGRX and HYGW shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGRX vs. HYGW — Ранг доходности на риск
MAGRX
HYGW
Сравнение MAGRX c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.69 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 16.88 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.26 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и HYGW
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGRX | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -5.49% | -60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -1.82% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -3.66% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -0.61% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.40% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и HYGW
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGRX | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.88% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 2.22% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 2.81% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 4.68% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 4.68% | +17.85% |
Сравнение комиссий MAGRX и HYGW
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и HYGW
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности HYGW в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.54% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.17% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
Часто задаваемые вопросы
MAGRX and HYGW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGRX has higher volatility (4.81%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, MAGRX dropped -65.68% vs HYGW's -5.49%.
MAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGRX и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор