Сравнение MAGRX с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и HYGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 8.84% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 0.33%.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и HYGW
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Доходность на риск
MAGRX vs. HYGW — Ранг доходности на риск
MAGRX
HYGW
Сравнение MAGRX c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.29 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.77 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.80 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 9.49 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.29 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.20 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и HYGW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и HYGW
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности HYGW в 12.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.03% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и HYGW
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и HYGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -5.49% | -60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -3.23% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.74% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -0.63% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.61% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и HYGW
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 1.69% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 2.38% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 4.27% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 4.76% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 4.76% | +17.87% |