Сравнение MAGRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции MAGRX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.12% против 16.16% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и VUG
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
MAGRX vs. VUG — Ранг доходности на риск
MAGRX
VUG
Сравнение MAGRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.82 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.32 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.19 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 4.15 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.82 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и VUG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и VUG
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и VUG
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -50.68% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -16.53% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -35.61% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -35.61% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -12.25% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -7.13% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.72% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и VUG
Текущая волатильность для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.12% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 12.70% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.70% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.22% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 21.38% | +1.25% |