Сравнение MAGRX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.68% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и FSTEX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
MAGRX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MAGRX
FSTEX
Сравнение MAGRX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.43 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.30 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 8.32 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.99 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и FSTEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и FSTEX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности FSTEX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и FSTEX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -83.31% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -18.57% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.88% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -73.41% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.35% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -25.28% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.13% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и FSTEX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.41% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 12.78% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 22.26% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 25.29% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 29.77% | -7.14% |