Сравнение MAGRX с FSTEX
MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) and FSTEX (Invesco Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MAGRX returned 10.06%/yr vs 6.99%/yr for FSTEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGRX charges 0.87%/yr vs 1.36%/yr for FSTEX.
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и FSTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 31.93%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.06% против 6.99% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 10.06%
FSTEX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам MAGRX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.31% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 31.93% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Correlation
The correlation between MAGRX and FSTEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1988 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between MAGRX and FSTEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGRX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
MAGRX
FSTEX
Сравнение MAGRX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.59 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 14.62 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и FSTEX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и FSTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -83.31% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -10.30% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -18.58% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.88% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -73.41% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.51% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -25.20% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.22% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и FSTEX
Текущая волатильность для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) составляет 4.78%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.70% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 15.35% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 19.02% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 25.15% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 29.73% | -7.20% |
Сравнение комиссий MAGRX и FSTEX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и FSTEX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности FSTEX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.68% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.13% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
Часто задаваемые вопросы
MAGRX and FSTEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.70%) compared to MAGRX (4.78%). In terms of maximum drawdown, MAGRX dropped -65.68% vs FSTEX's -83.31%.
MAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGRX и FSTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор