Сравнение MAGRX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
MAGRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 окт. 1988 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGRX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGRX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.51% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGRX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции MAGRX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.96% соответственно.
MAGRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 18.51%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 11.12%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGRX и FASGX
MAGRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
MAGRX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
MAGRX
FASGX
Сравнение MAGRX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGRX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.01 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.00 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 8.74 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGRX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.41 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MAGRX и FASGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGRX и FASGX
Дивидендная доходность MAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.12% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок MAGRX и FASGX
Максимальная просадка MAGRX за все время составила -65.68%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGRX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGRX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.68% | -47.35% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -9.07% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -23.54% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.11% | -27.20% | -22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.77% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -6.74% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.07% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGRX и FASGX
BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGRX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.30% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 8.12% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 13.00% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 12.18% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 12.58% | +10.05% |