Сравнение MAGO с MAGY
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -7.53%.
MAGO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | -5.64% | -0.88% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -7.53% | -0.50% |
Correlation
The correlation between MAGO and MAGY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. MAGY — Ранг доходности на риск
MAGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение MAGO c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGO | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGO и MAGY
Максимальная просадка MAGO за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -14.29% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -9.54% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -2.88% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 15.38% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 15.45% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 15.45% | +8.77% |
Сравнение комиссий MAGO и MAGY
И MAGO, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и MAGY
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности MAGY в 40.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 8.00% | 0.00% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.01% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MAGO and MAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGO and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGY has the higher dividend yield at 40.01%, compared with 8.00% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор