Сравнение MAGO с GPIX
MAGO (Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAGO charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности MAGO и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
MAGO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGO и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 3.00% | -0.60% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | -0.58% |
Correlation
The correlation between MAGO and GPIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGO vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MAGO
GPIX
Сравнение MAGO c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.78 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок MAGO и GPIX
Максимальная просадка MAGO за все время составила -17.98%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGO и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.98% | -17.50% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -0.48% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.48% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGO и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGO | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 10.17% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 13.80% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 13.80% | +8.77% |
Сравнение комиссий MAGO и GPIX
MAGO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGO и GPIX
Дивидендная доходность MAGO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGO and GPIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MAGO.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 6.39% for MAGO.
They also come from different issuers: Tuttle and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for MAGO and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для MAGO и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор