PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGG с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGG с FSEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

MAGG и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGG и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGG и FSEC

2026 (YTD)202520242023
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		-0.07%7.28%1.81%4.42%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, MAGG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.

MAGG

1 день
0.24%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggregate Bond ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с MAGG:
MAGG с VASGXMAGG с JBNDMAGG с DMBSMAGG с UNIYMAGG с CVRDMAGG с PIFIMAGG с IBTM
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND

Сравнение комиссий MAGG и FSEC

MAGG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSEC в 0.36%.

MAGG
Madison Aggregate Bond ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

MAGG vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGG
Ранг доходности на риск MAGG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGG c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGGFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.83

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.20

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.31

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

3.57

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGG vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEC равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGG и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGGFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.83

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.05

+1.03

Корреляция

Корреляция между MAGG и FSEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGG и FSEC

Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FSEC в 4.43%

TTM20252024202320222021
MAGG
Madison Aggregate Bond ETF		4.74%4.80%5.13%1.49%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок MAGG и FSEC

Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGGFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.56%

-17.97%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-4.08%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.79%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-6.82%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.50%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGG и FSEC

Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 1.54%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGGFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.92%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

3.38%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

6.42%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.72%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

6.68%

-1.86%