Сравнение MAGG с FCBD
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGG returned 4.30% vs 3.76% for FCBD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGG charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGG показывает доходность 0.77%, а FCBD немного ниже – 0.74%.
MAGG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.77% | 7.28% | 0.38% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.74% | 6.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between MAGG and FCBD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between MAGG and FCBD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. FCBD — Ранг доходности на риск
MAGG
FCBD
Сравнение MAGG c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGG | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.30 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.63 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGG и FCBD
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -1.64% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.64% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.47% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.37% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.57% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и FCBD
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.77% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.80% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.34% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.60% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.60% | +2.13% |
Сравнение комиссий MAGG и FCBD
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и FCBD
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FCBD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.21% | 4.34% | 0.08% | 0.00% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.71% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and FCBD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGG has higher volatility (0.97%) compared to FCBD (0.77%). In terms of maximum drawdown, MAGG dropped -4.56% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, MAGG leads with 4.30% vs 3.76% for FCBD. On fees, MAGG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGG has performed better with a 4.30% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
MAGG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.21% for FCBD.
They also come from different issuers: Madison and Frontier. Their fees differ too: 0.40% for MAGG and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор