Сравнение MAGG с COM
MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Madison, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. MAGG is actively managed, while COM is passively managed. Over the past year, MAGG returned 4.30% vs 20.55% for COM. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MAGG charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности MAGG и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.24%.
MAGG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGG и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.77% | 7.28% | 1.81% | 4.39% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.24% | 7.72% | 5.81% | -4.75% |
Correlation
The correlation between MAGG and COM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | -0.09 |
The correlation between MAGG and COM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGG vs. COM — Ранг доходности на риск
MAGG
COM
Сравнение MAGG c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGG | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.70 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 9.57 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGG и COM
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -15.95% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -7.63% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -7.63% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.28% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.15% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и COM
Текущая волатильность для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) составляет 0.97%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что MAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGG | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.08% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 8.56% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 10.46% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 9.54% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 9.76% | -5.03% |
Сравнение комиссий MAGG и COM
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и COM
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности COM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.61% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.71% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGG and COM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (2.08%) compared to MAGG (0.97%). In terms of maximum drawdown, MAGG dropped -4.56% vs COM's -15.95%.
On 1-year performance, COM leads with 20.55% vs 4.30% for MAGG. On fees, MAGG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MAGG has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COM has performed better with a 20.55% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
MAGG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.61% for COM.
MAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Madison and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for MAGG and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGG и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор