Сравнение MAGG с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
MAGG и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGG и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGG и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | -0.07% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGG показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.25%.
MAGG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGG и BFIX
MAGG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
MAGG vs. BFIX — Ранг доходности на риск
MAGG
BFIX
Сравнение MAGG c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGG | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.66 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.49 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 12.08 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.74 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MAGG и BFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGG и BFIX
Дивидендная доходность MAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BFIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% | 0.00% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок MAGG и BFIX
Максимальная просадка MAGG за все время составила -4.56%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGG и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.56% | -8.03% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -1.22% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.42% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.85% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.46% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGG и BFIX
Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что MAGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGG | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.62% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.24% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 3.05% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.84% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.84% | -0.02% |