Сравнение MAGC с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
MAGC и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и YXI
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
MAGC vs. YXI — Ранг доходности на риск
MAGC
YXI
Сравнение MAGC c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.09 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 0.04 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.06 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.08 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и YXI составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и YXI
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и YXI
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -81.15% | +52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -29.83% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -78.02% | +50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -54.05% | +40.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 22.96% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и YXI
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.48% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 14.80% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 23.78% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 31.35% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 27.46% | +7.24% |