PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с YXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). MAGC is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, MAGC returned -21.81% vs 1.04% for YXI. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.60%.

MAGC

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-18.51%
6 месяцев
-20.29%
1 год
-21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и YXI

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.51%16.35%-14.54%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%9.25%

Correlation

The correlation between MAGC and YXI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.89

The correlation between MAGC and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с CXSEMAGC с FLCH
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

MAGC vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.05

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.22

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.07

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

0.13

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.05

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MAGC и YXI

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-81.15%

+48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-14.21%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.52%

-78.03%

+46.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-54.31%

+39.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

7.79%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и YXI

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

7.25%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

14.87%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

19.93%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

31.39%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

27.42%

+6.96%

Сравнение комиссий MAGC и YXI

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и YXI

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности YXI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.03%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and YXI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.12%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs YXI's -81.15%.

On 1-year performance, YXI leads with 1.04% vs -21.81% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YXI has performed better with a 1.04% return vs -21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

MAGC has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.85% for YXI.

MAGC is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.95% for YXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор