Сравнение MAGC с QQQ
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MAGC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 27.28% for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам MAGC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 6.25% |
Correlation
The correlation between MAGC and QQQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MAGC
QQQ
Сравнение MAGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.29 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 8.13 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и QQQ
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -82.97% | +40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -11.96% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -5.29% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -32.66% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 3.36% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и QQQ
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.53% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 15.52% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 18.69% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 22.81% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 22.44% | +11.58% |
Сравнение комиссий MAGC и QQQ
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и QQQ
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and QQQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -18.07% for MAGC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.43% for QQQ.
MAGC is categorized as China Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор