Сравнение MAGC с QQQ
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MAGC is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, MAGC returned -31.95% vs 32.28% for QQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
MAGC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -29.18%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам MAGC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.97% | 16.35% | -14.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 6.25% |
Correlation
The correlation between MAGC and QQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MAGC
QQQ
Сравнение MAGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.71 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 10.01 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и QQQ
Максимальная просадка MAGC за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.32% | -82.97% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -11.96% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.32% | -4.66% | -35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -32.72% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 3.23% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и QQQ
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 8.33%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 9.17% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 14.54% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 17.95% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 22.69% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 22.41% | +11.66% |
Сравнение комиссий MAGC и QQQ
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и QQQ
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.77% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and QQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to MAGC (8.33%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -40.32% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 32.28% vs -31.95% for MAGC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 32.28% return vs -31.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.43% for QQQ.
MAGC is categorized as China Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор