PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и PLTW


2026 (YTD)2025
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%-6.47%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
-22.30%59.45%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.30%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PLTW

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
-22.30%
6 месяцев
-27.82%
1 год
75.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Сравнение комиссий MAGC и PLTW

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.


Доходность на риск

MAGC vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCPLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.10

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

1.72

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.68

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

3.95

-5.44

MAGC vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PLTW равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.10

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.29

-0.57

Корреляция

Корреляция между MAGC и PLTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и PLTW

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности PLTW в 114.64%


TTM20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
114.64%72.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и PLTW

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и PLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-45.33%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-45.33%

+16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-36.44%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-16.44%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

19.20%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 9.17%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

18.32%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

45.09%

-26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

69.24%

-38.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

73.25%

-38.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

73.25%

-38.55%