Сравнение MAGC с PLTW
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs -0.85% for PLTW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | -6.47% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
Correlation
The correlation between MAGC and PLTW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. PLTW — Ранг доходности на риск
MAGC
PLTW
Сравнение MAGC c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.02 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.03 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и PLTW
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -46.29% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -46.29% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -39.64% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -19.57% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 25.21% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) составляет 11.15%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что MAGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 22.32% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 46.26% | -26.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 61.73% | -34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 72.85% | -38.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 72.85% | -38.43% |
Сравнение комиссий MAGC и PLTW
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и PLTW
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and PLTW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to MAGC (11.15%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, PLTW leads with -0.85% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -0.85% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 5.02% for MAGC.
MAGC is categorized as China Equities, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор