PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и PGJ


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
-10.21%13.66%-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у PGJ с доходностью -10.21%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Сравнение комиссий MAGC и PGJ

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.


Доходность на риск

MAGC vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.38

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

-0.36

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.41

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-0.98

-0.50

MAGC vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.12

-0.39

Корреляция

Корреляция между MAGC и PGJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и PGJ

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PGJ в 3.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF
3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и PGJ

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и PGJ.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-78.37%

+49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-25.69%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-65.77%

+38.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-31.48%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

10.79%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и PGJ

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

7.15%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

17.70%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

27.38%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

43.89%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

36.62%

-1.92%