Сравнение MAGC с PGJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).
MAGC и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и PGJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -10.21% | 13.66% | -13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у PGJ с доходностью -10.21%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGJ
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -10.32%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- 0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и PGJ
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Доходность на риск
MAGC vs. PGJ — Ранг доходности на риск
MAGC
PGJ
Сравнение MAGC c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | -0.36 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.41 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.98 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.12 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и PGJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и PGJ
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PGJ в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.53% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и PGJ
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и PGJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -78.37% | +49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -25.69% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -65.77% | +38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -31.48% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 10.79% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и PGJ
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.15% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 17.70% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 27.38% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 43.89% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 36.62% | -1.92% |