Сравнение MAGC с KURE
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while KURE is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs -5.05% for KURE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for KURE.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и KURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у KURE с доходностью -10.68%.
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -18.25% | 16.35% | -14.54% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -10.68% | 24.87% | -18.99% |
Correlation
The correlation between MAGC and KURE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between MAGC and KURE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. KURE — Ранг доходности на риск
MAGC
KURE
Сравнение MAGC c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.18 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.39 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.19 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.11 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и KURE
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и KURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -68.53% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | -27.53% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -61.11% | +29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -38.07% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 13.13% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и KURE
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 7.23% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 17.67% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 26.49% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 31.86% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 32.39% | +2.03% |
Сравнение комиссий MAGC и KURE
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KURE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и KURE
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности KURE в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.70% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and KURE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (11.15%) compared to KURE (7.23%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs KURE's -68.53%.
On 1-year performance, KURE leads with -5.05% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KURE has performed better with a -5.05% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.70% for KURE.
They also come from different issuers: Roundhill and CICC. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for KURE.
KURE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и KURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор