Сравнение MAGC с KTEC
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs -16.00% for KTEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -14.33%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | -16.63% |
Correlation
The correlation between MAGC and KTEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between MAGC and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. KTEC — Ранг доходности на риск
MAGC
KTEC
Сравнение MAGC c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.82 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и KTEC
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -66.90% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -36.49% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -45.94% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -44.03% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 19.54% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и KTEC
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 7.19% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 19.89% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 27.89% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 43.15% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 42.86% | -8.84% |
Сравнение комиссий MAGC и KTEC
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и KTEC
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности KTEC в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MAGC and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAGC has higher volatility (9.19%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs KTEC's -66.90%.
On 1-year performance, KTEC leads with -16.00% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KTEC has performed better with a -16.00% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.92% for KTEC.
They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.69% for KTEC.
KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор