PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGC и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -11.17%.


MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и KTEC


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-18.25%16.35%-14.54%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-11.17%21.01%-12.78%

Correlation

The correlation between MAGC and KTEC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between MAGC and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Доходность на риск

MAGC vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.28

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.50

-0.65

MAGC vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа KTEC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MAGC и KTEC

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и KTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGCKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-66.90%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-29.36%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-43.95%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-43.97%

+28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

16.26%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и KTEC

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеют волатильность 11.15% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGCKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

10.62%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

20.56%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

28.01%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

43.22%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

43.22%

-8.80%

Сравнение комиссий MAGC и KTEC

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и KTEC

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности KTEC в 3.78%


ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, MAGC and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs KTEC's -66.90%.

On 1-year performance, KTEC leads with -8.17% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KTEC has performed better with a -8.17% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.78% for KTEC.

They also come from different issuers: Roundhill and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор