Сравнение MAGC с ISCMF
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MAGC is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | -1.74% |
Correlation
The correlation between MAGC and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MAGC
ISCMF
Сравнение MAGC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.31 | -1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.53 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 11.85 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ISCMF
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -25.42% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -5.69% | -34.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -5.26% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -13.35% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 2.65% | +16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ISCMF
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.11% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 15.45% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 17.84% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 14.29% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 14.29% | +19.81% |
Сравнение комиссий MAGC и ISCMF
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ISCMF
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -29.25% for MAGC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for ISCMF.
MAGC is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор