Сравнение MAGC с ISCMF
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MAGC is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
MAGC
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 9.42%
- 6 месяцев
- -17.72%
- С начала года
- -16.07%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -16.07% | 16.35% | -14.03% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | -1.74% |
Correlation
The correlation between MAGC and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
MAGC
ISCMF
Сравнение MAGC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.84 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.66 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.41 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ISCMF
Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -25.42% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -13.68% | -28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -13.68% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -13.31% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 3.53% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ISCMF
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 9.19% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 18.12% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 19.58% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 14.82% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 14.82% | +19.20% |
Сравнение комиссий MAGC и ISCMF
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ISCMF
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.89% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -18.07% for MAGC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for ISCMF.
MAGC is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор