PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MAGC и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.


MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-8.88%
6 месяцев
11.96%
С начала года
11.96%
1 год
22.55%
3 года*
10.82%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и ISCMF


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-16.07%16.35%-14.03%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
11.96%19.65%-1.74%

Correlation

The correlation between MAGC and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

MAGC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MAGCISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.84

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.66

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.41

-7.27

MAGC vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и ISCMF

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MAGCISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-25.42%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-13.68%

-28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-13.68%

-15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-13.31%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

3.53%

+17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и ISCMF

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 9.19% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MAGCISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.30%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

18.12%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

19.58%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

14.82%

+19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

14.82%

+19.20%

Сравнение комиссий MAGC и ISCMF

MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и ISCMF

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.89%4.10%1.02%

Часто задаваемые вопросы


MAGC and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to MAGC (9.19%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -18.07% for MAGC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MAGC has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for ISCMF.

MAGC is categorized as China Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор