PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while FCA is passively managed. Over the past year, MAGC returned -19.65% vs 44.72% for FCA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.99%.

MAGC

1 день
-3.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-18.25%
6 месяцев
-19.75%
1 год
-19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и FCA

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-18.25%16.35%-14.54%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%-6.70%

Correlation

The correlation between MAGC and FCA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.57

The correlation between MAGC and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ASHSMAGC с FLCHMAGC с CXSE
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

MAGC vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 33
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGCFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.02

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.58

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

4.04

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

11.48

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGC vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGCFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.02

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.13

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FCA

Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-45.56%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.86%

-11.13%

-21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.30%

-8.50%

-22.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-21.62%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.09%

3.91%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FCA

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

8.33%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

16.57%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

22.29%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

27.59%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

26.63%

+7.79%

Сравнение комиссий MAGC и FCA

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FCA

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.02%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and FCA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (11.15%) compared to FCA (8.33%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -32.86% vs FCA's -45.56%.

On 1-year performance, FCA leads with 44.72% vs -19.65% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCA has performed better with a 44.72% return vs -19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.30% for FCA.

They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор