Сравнение MAGC с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
MAGC и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 11.25% | 45.20% | -6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%.
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 53.44%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и FCA
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
MAGC vs. FCA — Ранг доходности на риск
MAGC
FCA
Сравнение MAGC c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 2.05 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | 2.54 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.45 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 15.39 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.05 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.13 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и FCA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и FCA
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FCA в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и FCA
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -45.56% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -15.81% | -13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.11% | -8.43% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -21.80% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 3.54% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и FCA
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.28% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 16.52% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 26.17% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 27.43% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 26.57% | +8.13% |