PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с FCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и FCA


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-13.26%16.35%-14.54%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
11.25%45.20%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.25%.


MAGC

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-25.67%
1 год
-19.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCA

1 день
0.35%
1 месяц
-8.43%
С начала года
11.25%
6 месяцев
8.59%
1 год
53.44%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий MAGC и FCA

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.


Доходность на риск

MAGC vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

FCA
Ранг доходности на риск FCA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

2.05

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.75

2.54

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.45

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

15.39

-16.87

MAGC vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.05

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.13

-0.41

Корреляция

Корреляция между MAGC и FCA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и FCA

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FCA в 2.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.73%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund
2.32%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и FCA

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и FCA.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-45.56%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-15.81%

-13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.11%

-8.43%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-21.80%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.32%

3.54%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и FCA

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

7.28%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

16.52%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

26.17%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

27.43%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

26.57%

+8.13%