Сравнение MAGC с DRAG
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MAGC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -18.25%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGC и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.85% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. DRAG — Ранг доходности на риск
MAGC
DRAG
Сравнение MAGC c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и DRAG
Максимальная просадка MAGC за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | 0.00% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | 0.00% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | 0.00% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 0.00% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 0.00% | +34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 0.00% | +34.42% |
Сравнение комиссий MAGC и DRAG
И MAGC, и DRAG имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и DRAG
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.02% | 4.10% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGC and DRAG have the same expense ratio: 0.59% per year.
MAGC has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор