Сравнение MAGC с BIL
MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. MAGC is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 3.84% for BIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности MAGC и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%.
MAGC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.22%
- 1 год
- -29.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам MAGC и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -28.24% | 16.35% | -14.03% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 1.14% |
Correlation
The correlation between MAGC and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGC vs. BIL — Ранг доходности на риск
MAGC
BIL
Сравнение MAGC c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGC | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 87.16 | -86.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 352.24 | -352.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2,793.11 | -2,794.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGC и BIL
Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -0.78% | -38.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.70% | -0.01% | -39.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | 0.00% | -39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -0.26% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 0.00% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и BIL
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 0.07% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 0.14% | +20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 0.20% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 0.26% | +33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.10% | 0.26% | +33.84% |
Сравнение комиссий MAGC и BIL
MAGC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и BIL
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 5.72% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGC and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGC has higher volatility (8.35%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.84% vs -29.25% for MAGC. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.84% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for MAGC.
MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.85% for BIL.
MAGC is categorized as China Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGC и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор