PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGC с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAGC is a China Equities fund actively managed by Roundhill, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MAGC returned -29.25% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MAGC charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -28.24%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

MAGC

1 день
-2.66%
1 месяц
-12.97%
С начала года
-28.24%
6 месяцев
-28.22%
1 год
-29.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и BAMU

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-28.24%16.35%-14.03%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%3.21%0.90%

Correlation

The correlation between MAGC and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CNMAGC с ISVBFMAGC с CXSEMAGC с ASHS
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

MAGC vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
4.94

-6.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
8.71

-10.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

2.41

-1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

24.37

-25.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

96.52

-98.08

MAGC vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и BAMU

Максимальная просадка MAGC за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-0.36%

-39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.70%

-0.12%

-39.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

0.00%

-39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-0.02%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

0.03%

+18.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и BAMU

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

0.09%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

0.39%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

0.58%

+26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.10%

0.87%

+33.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

0.87%

+33.23%

Сравнение комиссий MAGC и BAMU

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и BAMU

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BAMU в 3.05%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		5.72%4.10%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (8.35%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -39.70% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -29.25% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -29.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

MAGC has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.05% for BAMU.

MAGC is categorized as China Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Brookstone. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор