Сравнение MAGC с ASHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR).
MAGC и ASHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGC и ASHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGC и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -12.21% | 16.35% | -14.54% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | -0.27% | 27.02% | -14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью -0.27%.
MAGC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -24.11%
- 1 год
- -18.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGC и ASHR
MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.
Доходность на риск
MAGC vs. ASHR — Ранг доходности на риск
MAGC
ASHR
Сравнение MAGC c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGC | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.44 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 1.96 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.30 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.94 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.44 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.20 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MAGC и ASHR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGC и ASHR
Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ASHR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.67% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund | 2.31% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
Просадки
Сравнение просадок MAGC и ASHR
Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ASHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -51.30% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -11.38% | -17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.23% | -23.59% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -29.34% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 2.64% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGC и ASHR
Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 4.97% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 11.29% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.93% | 18.63% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 23.85% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 24.13% | +10.60% |