PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGC с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGC с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds. MAGC is actively managed, while ASHR is passively managed. Over the past year, MAGC returned -18.07% vs 25.85% for ASHR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGC charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности MAGC и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.18%.

MAGC

1 день
2.07%
1 месяц
9.42%
6 месяцев
-17.72%
С начала года
-16.07%
1 год
-18.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGC и ASHR

2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		-16.07%16.35%-14.03%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.18%27.02%-15.29%

Correlation

The correlation between MAGC and ASHR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between MAGC and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill China Magnificent Seven ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с MAGC:
MAGC с MAGSMAGC с GXCMAGC с FXPMAGC с CXSEMAGC с ISVBFMAGC с CNMAGC с ASHS
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

MAGC vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 55
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGCASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.35

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.93

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.37

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

8.88

-9.74

MAGC vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGC и ASHR

Максимальная просадка MAGC за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGCASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-51.30%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.99%

-7.69%

-34.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-19.41%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-29.06%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

2.92%

+17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и ASHR

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеют волатильность 9.19% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGCASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.05%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

14.69%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

19.27%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

24.15%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

24.17%

+9.85%

Сравнение комиссий MAGC и ASHR

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и ASHR

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF		4.89%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGC and ASHR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGC has higher volatility (9.19%) compared to ASHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, MAGC dropped -41.99% vs ASHR's -51.30%.

On 1-year performance, ASHR leads with 25.85% vs -18.07% for MAGC. On fees, MAGC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASHR has performed better with a 25.85% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

MAGC has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.19% for ASHR.

They also come from different issuers: Roundhill and DWS. Their fees differ too: 0.59% for MAGC and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGC и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор