PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MAGC с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGC и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGC и ASHR


2026 (YTD)20252024
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
-12.21%16.35%-14.54%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
-0.27%27.02%-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, MAGC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью -0.27%.


MAGC

1 день
2.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-24.11%
1 год
-18.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ASHR

1 день
0.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.67%
1 год
26.72%
3 года*
5.65%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill China Magnificent Seven ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Сравнение комиссий MAGC и ASHR

MAGC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


Доходность на риск

MAGC vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGC
Ранг доходности на риск MAGC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGC: 11
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGC c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGCASHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.44

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.96

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.28

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.30

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

9.94

-11.45

MAGC vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGC и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MAGCASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.44

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.20

-0.45

Корреляция

Корреляция между MAGC и ASHR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGC и ASHR

Дивидендная доходность MAGC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ASHR в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGC
Roundhill China Magnificent Seven ETF
4.67%4.10%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Просадки

Сравнение просадок MAGC и ASHR

Максимальная просадка MAGC за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGC и ASHR.


Загрузка...

Показатели просадок


MAGCASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-51.30%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-11.38%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.23%

-23.59%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-29.34%

+15.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

2.64%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGC и ASHR

Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MAGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MAGCASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

4.97%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

11.29%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

18.63%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.73%

23.85%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

24.13%

+10.60%