PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAFIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAFIX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		0.71%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MAFIX

1 день
1.33%
1 месяц
-5.32%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.25%
3 года*
7.88%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с REMIXMAFIX с HFNDMAFIX с BUFFMAFIX с AHTPXMAFIX с FVMAFIX с CMNIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MAFIX и SPY

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MAFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAFIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.27

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAFIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между MAFIX и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и SPY

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		11.70%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и SPY

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MAFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-55.19%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.05%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-24.50%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.53%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-9.09%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.54%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и SPY

Текущая волатильность для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) составляет 3.44%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.35%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.50%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

19.06%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

17.06%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

17.92%

-5.00%