PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAFIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAFIX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAFIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MAFIX и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.57%
130.67%
MAFIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAFIX:

-0.89

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

MAFIX:

-1.11

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

MAFIX:

0.86

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAFIX:

-0.63

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

MAFIX:

-1.60

SPY:

2.39

Индекс Язвы

MAFIX:

8.48%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

MAFIX:

15.20%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MAFIX:

-21.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MAFIX:

-18.53%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность -11.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.

MAFIX

С начала года

-11.30%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-14.83%

5 лет

2.98%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAFIX и SPY

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAFIX: 1.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAFIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAFIX: -0.89
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAFIX: -1.11
SPY: 0.89
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAFIX: 0.86
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAFIX: -0.63
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAFIX: -1.60
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.54
MAFIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и SPY

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		1.80%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и SPY

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.53%
-10.54%
MAFIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и SPY

Текущая волатильность для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) составляет 8.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.15%
15.13%
MAFIX
SPY