PortfoliosLab logo
Сравнение MAFIX с HFND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAFIX и HFND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
10.86%
MAFIX
HFND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAFIX:

-0.92

HFND:

0.19

Коэф-т Сортино

MAFIX:

-1.15

HFND:

0.35

Коэф-т Омега

MAFIX:

0.85

HFND:

1.05

Коэф-т Кальмара

MAFIX:

-0.65

HFND:

0.18

Коэф-т Мартина

MAFIX:

-1.63

HFND:

0.77

Индекс Язвы

MAFIX:

8.56%

HFND:

3.05%

Дневная вол-ть

MAFIX:

15.18%

HFND:

12.33%

Макс. просадка

MAFIX:

-21.52%

HFND:

-13.31%

Текущая просадка

MAFIX:

-18.37%

HFND:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью -3.52%.


MAFIX

С начала года

-11.13%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-14.32%

5 лет

3.01%

10 лет

N/A

HFND

С начала года

-3.52%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-2.93%

1 год

2.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAFIX и HFND

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии HFND в 1.22%.


График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAFIX: 1.79%
График комиссии HFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFND: 1.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAFIX и HFND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HFND
Ранг риск-скорректированной доходности HFND, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFND, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAFIX c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAFIX: -0.92
HFND: 0.19
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAFIX: -1.15
HFND: 0.35
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAFIX: 0.85
HFND: 1.05
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAFIX: -0.65
HFND: 0.18
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAFIX: -1.63
HFND: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа HFND равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.19
MAFIX
HFND

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и HFND

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HFND в 3.83%


TTM2024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
1.79%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
3.83%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и HFND

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и HFND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-7.02%
MAFIX
HFND

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и HFND

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеют волатильность 8.16% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.16%
8.04%
MAFIX
HFND