Сравнение MAFIX с HFND
MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, MAFIX returned 9.35%/yr vs 9.39%/yr for HFND. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MAFIX charges 1.79%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности MAFIX и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAFIX показывает доходность 9.46%, а HFND немного ниже – 9.05%.
MAFIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.28%
HFND
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $214.24K | $300.24K | $279.91K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MAFIX и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 9.46% | 8.41% | 8.99% | 5.02% | -4.46% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 9.05% | 8.93% | 8.34% | 3.58% | 2.28% |
Correlation
The correlation between MAFIX and HFND is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between MAFIX and HFND shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAFIX vs. HFND — Ранг доходности на риск
MAFIX
HFND
Сравнение MAFIX c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAFIX | HFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.14 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 10.76 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAFIX и HFND
Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAFIX | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -13.31% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -4.94% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -13.31% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.49% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.06% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.44% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAFIX и HFND
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAFIX | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.75% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 7.93% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 10.10% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 9.51% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 9.51% | +3.33% |
Сравнение комиссий MAFIX и HFND
MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAFIX и HFND
Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности HFND в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.66% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAFIX Abbey Capital Multi Asset Fund Class I | 10.76% | 11.78% | 4.57% | 3.80% | 4.12% | 10.65% | 10.29% | 12.30% | 9.36% |
Часто задаваемые вопросы
MAFIX and HFND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAFIX has higher volatility (2.96%) compared to HFND (2.75%). In terms of maximum drawdown, MAFIX dropped -19.21% vs HFND's -13.31%.
MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAFIX и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор