PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAFIX с AHTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAFIX с AHTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both mutual funds - MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, MAFIX returned 8.08%/yr vs 5.52%/yr for AHTPX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MAFIX charges 1.79%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью 8.71%.

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAFIX и AHTPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%13.48%-16.81%13.63%5.18%26.87%

Correlation

The correlation between MAFIX and AHTPX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.48

Over the past year, MAFIX and AHTPX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIXMAFIX с EBSIX
Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOSAHTPX с GBFFX

Доходность на риск

MAFIX vs. AHTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFIX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAFIXAHTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.54

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.46

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.22

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

9.02

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAFIX vs. AHTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHTPX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAFIXAHTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.92

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и AHTPX

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и AHTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFIXAHTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-19.23%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.26%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-12.89%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.23%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.66%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.58%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и AHTPX

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFIXAHTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.38%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.82%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

9.20%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

9.64%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

8.94%

+3.90%

Сравнение комиссий MAFIX и AHTPX

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии AHTPX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и AHTPX

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности AHTPX в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%

Часто задаваемые вопросы

MAFIX and AHTPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAFIX has higher volatility (2.69%) compared to AHTPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MAFIX dropped -19.21% vs AHTPX's -19.23%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAFIX и AHTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор