PortfoliosLab logo
Сравнение MAFIX с BUFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAFIX и BUFF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.84%
40.17%
MAFIX
BUFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAFIX:

-0.92

BUFF:

0.58

Коэф-т Сортино

MAFIX:

-1.15

BUFF:

0.88

Коэф-т Омега

MAFIX:

0.85

BUFF:

1.15

Коэф-т Кальмара

MAFIX:

-0.65

BUFF:

0.56

Коэф-т Мартина

MAFIX:

-1.63

BUFF:

2.65

Индекс Язвы

MAFIX:

8.56%

BUFF:

2.18%

Дневная вол-ть

MAFIX:

15.18%

BUFF:

10.06%

Макс. просадка

MAFIX:

-21.52%

BUFF:

-46.23%

Текущая просадка

MAFIX:

-18.37%

BUFF:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -2.65%.


MAFIX

С начала года

-11.13%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-15.56%

5 лет

2.98%

10 лет

N/A

BUFF

С начала года

-2.65%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-1.51%

1 год

5.53%

5 лет

10.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAFIX и BUFF

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.99%.


График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAFIX: 1.79%
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFF: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAFIX и BUFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

BUFF
Ранг риск-скорректированной доходности BUFF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAFIX c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAFIX: -0.92
BUFF: 0.58
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAFIX: -1.15
BUFF: 0.88
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAFIX: 0.85
BUFF: 1.15
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAFIX: -0.65
BUFF: 0.56
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MAFIX: -1.63
BUFF: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.58
MAFIX
BUFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и BUFF

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
1.79%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и BUFF

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и BUFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-4.98%
MAFIX
BUFF

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и BUFF

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 8.16% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.16%
8.19%
MAFIX
BUFF