Сравнение MAFIX с BUFF

С начала года, MAFIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAFIX и BUFF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и BUFF.

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.