PortfoliosLab logo
Сравнение MAFIX с FV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAFIX и FV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.84%
93.11%
MAFIX
FV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAFIX:

-0.92

FV:

0.00

Коэф-т Сортино

MAFIX:

-1.15

FV:

0.17

Коэф-т Омега

MAFIX:

0.85

FV:

1.02

Коэф-т Кальмара

MAFIX:

-0.65

FV:

0.00

Коэф-т Мартина

MAFIX:

-1.63

FV:

0.01

Индекс Язвы

MAFIX:

8.56%

FV:

6.90%

Дневная вол-ть

MAFIX:

15.18%

FV:

24.08%

Макс. просадка

MAFIX:

-21.52%

FV:

-34.04%

Текущая просадка

MAFIX:

-18.37%

FV:

-14.69%

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью -8.96%.


MAFIX

С начала года

-11.13%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-15.56%

5 лет

2.98%

10 лет

N/A

FV

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-7.90%

1 год

-1.56%

5 лет

13.55%

10 лет

9.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAFIX и FV

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии FV в 0.87%.


График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAFIX: 1.79%
График комиссии FV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FV: 0.87%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAFIX и FV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAFIX c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAFIX: -0.92
FV: 0.00
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAFIX: -1.15
FV: 0.17
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAFIX: 0.85
FV: 1.02
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAFIX: -0.65
FV: 0.00
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MAFIX: -1.63
FV: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FV равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.00
MAFIX
FV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и FV

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FV в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
1.79%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.26%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и FV

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-14.69%
MAFIX
FV

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и FV

Текущая волатильность для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) составляет 8.16%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 14.29%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.16%
14.29%
MAFIX
FV