- ISIN
- US74933W8828
- CUSIP
- 74933W882
- Эмитент
- Abbey Capital
- Дата выпуска
- 11 апр. 2018 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции MAFIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MAFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) показал доход в 13.53% с начала года и 34.23% за последние 12 месяцев.
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MAFIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 2.80% | -6.02% | 8.17% | 3.00% | 1.18% | 13.53% | ||||||
| 2025 | 1.63% | -3.29% | -4.27% | -4.64% | 1.72% | 3.47% | 0.73% | 2.70% | 5.96% | 2.40% | 0.73% | 1.55% | 8.41% |
| 2024 | 0.62% | 5.41% | 3.62% | 0.41% | 1.13% | -0.32% | -1.85% | -2.94% | 2.86% | -4.01% | 4.27% | -0.10% | 8.99% |
| 2023 | 4.33% | -1.47% | -3.16% | 1.90% | 0.09% | 4.53% | 0.77% | -2.62% | 0.00% | -0.52% | -0.52% | 1.89% | 5.02% |
| 2022 | -0.99% | -0.27% | 7.32% | 0.34% | -0.51% | -0.85% | 2.33% | 0.59% | 1.26% | 1.40% | -1.63% | -4.54% | 4.08% |
| 2021 | -0.84% | 6.42% | 3.02% | 3.79% | 1.83% | -2.20% | -0.08% | -0.08% | -0.58% | 4.87% | -3.92% | 2.17% | 14.79% |
Метрики бенчмарка
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I has an annualized alpha of 6.24%, beta of 0.45, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.80%) than losses (36.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.48 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.24%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 50.80%
- Участие в снижении
- 36.87%
Комиссия
Комиссия MAFIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAFIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.93 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.70 | 13.52 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Abbey Capital Multi Asset Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $0.53 | $0.43 | $0.46 | $1.18 | $1.10 | $1.16 | $0.82 |
Дивидендный доход | 10.37% | 11.78% | 4.57% | 3.80% | 4.12% | 10.65% | 10.29% | 12.30% | 9.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I показал максимальную просадку в 19.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.21%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 6mo 3d | 1y 2moиюль 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.40%март 2023 г. | 6mo 26d | 10mo 22d | 1y 5moавг. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -9.51%март 2020 г. | 1mo 1d | 25d | 1mo 26dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.82%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 28d | 2mo 25dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -7.80%окт. 2019 г. | 1mo 14d | 4mo 4d | 5mo 18dсент. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| MAFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -56.78% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.10% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.21% | -18.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -25.43% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.72% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAFIX
Добавьте Abbey Capital Multi Asset Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAFIX