PortfoliosLab logo
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74933W8828

CUSIP

74933W882

Эмитент

Abbey Capital

Дата выпуска

11 апр. 2018 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.abbeycapital.com

Комиссия

Комиссия MAFIX составляет 1.79%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAFIX: 1.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.84%
107.96%
MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I показал доход в -11.13% с начала года и -15.56% за последние 12 месяцев.


MAFIX

С начала года

-11.13%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-15.56%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%-3.29%-4.27%-5.55%-11.13%
20240.62%5.41%3.62%0.41%1.13%-0.32%-1.85%-2.94%2.86%-4.01%4.27%-2.96%5.88%
20234.33%-1.47%-3.16%1.90%0.09%4.53%0.77%-2.62%0.00%-0.52%-0.52%-0.96%2.08%
2022-0.99%-0.27%7.32%0.34%-0.51%-0.85%2.33%0.59%1.26%1.41%-1.63%-4.81%3.79%
2021-0.84%6.42%3.02%3.79%1.83%-2.20%-0.08%-0.08%-0.58%4.87%-3.92%-5.13%6.60%
2020-1.06%-0.96%1.51%5.74%1.61%0.30%4.34%4.63%-4.34%-3.31%9.28%-3.08%14.65%
20190.91%1.47%4.13%4.82%-4.49%7.17%2.89%6.11%-4.11%-1.52%2.81%-1.90%18.93%
2018-0.20%-0.80%1.82%1.88%3.70%-0.47%-7.74%-0.10%-1.23%-3.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MAFIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAFIX: -0.92
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAFIX: -1.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAFIX: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAFIX: -0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAFIX: -1.63
^GSPC: 1.94

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.46
MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Abbey Capital Multi Asset Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.19$0.19$0.11$0.43$0.34$0.18$0.96$0.82

Дивидендный доход

1.79%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2018$0.82$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-10.07%
MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Abbey Capital Multi Asset Fund Class I составляет 18.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.52%11 июл. 2024 г.1878 апр. 2025 г.
-13.96%17 нояб. 2021 г.4624 янв. 2022 г.14318 авг. 2022 г.189
-13.28%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.138
-10.74%4 сент. 2019 г.13923 мар. 2020 г.2629 апр. 2020 г.165
-10.65%19 авг. 2022 г.14113 мар. 2023 г.23822 февр. 2024 г.379

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Abbey Capital Multi Asset Fund Class I составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.16%
14.23%
MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)