PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAFIX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAFIX с RSBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both funds - MAFIX is a Multistrategy fund managed by Abbey Capital, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Over the past 3 years, MAFIX returned 9.02%/yr vs 3.02%/yr for RSBT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAFIX charges 1.79%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности MAFIX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAFIX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 6.09%.

MAFIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
5.78%
С начала года
10.08%
1 год
25.69%
3 года*
9.02%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.26%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
1.07%
С начала года
6.09%
1 год
20.92%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAFIX и RSBT

2026 (YTD)202520242023
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.08%8.41%8.99%0.31%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.09%10.31%-2.90%-11.85%

Correlation

The correlation between MAFIX and RSBT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.68

The correlation between MAFIX and RSBT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с EBSIX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с GAA

Доходность на риск

MAFIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAFIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAFIXRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.45

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.89

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.32

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

7.75

+3.46

MAFIX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAFIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAFIX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAFIX и RSBT

Максимальная просадка MAFIX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAFIX и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAFIXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-23.60%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.33%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-18.98%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-4.13%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-12.33%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.71%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MAFIX и RSBT

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAFIXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.60%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.20%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

14.50%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

13.77%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.85%

13.77%

-0.92%

Сравнение комиссий MAFIX и RSBT

MAFIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAFIX и RSBT

Дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности RSBT в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.70%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.02%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAFIX and RSBT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAFIX has higher volatility (3.47%) compared to RSBT (2.60%). In terms of maximum drawdown, MAFIX dropped -19.21% vs RSBT's -23.60%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAFIX и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор